2014/04/24 【經濟日報╱記者邱金蘭/台北報導】
房價所得比降至10倍以下,到底會不會有金融風暴? 金管會將對銀行全面展開壓力測試,情境設定包括房價下跌30%、 利率變化等,以了解房價下跌對銀行的衝擊程度, 這也是官方首度針對房價波動做壓力測試。
行政院長江宜樺宣示任內要將房價所得比降至10倍以下, 部分學者及業者擔心房價下跌會引發金融風暴, 過去銀行曾做過房價下跌20%時的壓力測試,結果都可以承受, 但跌到30%時,金融體系到底有沒有問題?
金管會官員昨(23)日表示, 金管會已積極研擬對銀行展開全面性壓力測試, 並由金管會訂定統一情境假設條件,以利測試結果比較, 並了解銀行受影響程度。
2010年金管會為因應新版巴塞爾協定上路, 曾針對總體經濟環境變化對銀行資本適足率影響,展開壓力測試, 從訂出一致性情境假設條件到完成測試,約花二個月。官員說, 金管會最近會找相關銀行開會,研商壓力測試情境設定項目及條件。
為配合江揆宣示調降房價所得比, 金管會除透過編制高薪指數鼓勵上市櫃公司加薪外, 也將對銀行展開壓力測試, 測試結果可做為如何要求銀行增提不動產授信準備的判斷。 要求銀行增提準備,除可強化銀行風險承擔能力, 銀行可能因此減少不動產授信,對房價也有間接降溫效果。
2010年由金管會帶頭做壓力測試後,就由銀行自行做壓力測試, 這次金管會主導壓力測試跟2010年最大差異是, 這次專門針對房價波動,情況設定條件也會不同。
這次主要的情境設定條件,包括房價下跌30%、利率上漲情況、 個人收入減少情況及企業營收減少情況等。
房價下跌對銀行可能造成的影響可分兩部分, 一部分是已經違約的不動產授信,房價若下跌, 銀行手上擔保品價值將減損,如原本拍賣後可回收100萬元, 房價跌三成後,可回收就剩70萬元,對銀行會造成立即損失。
另一部分是正常的不動產授信,這部分對銀行來說,如果房價下跌, 不一定會立即有損失,還要看借款人收入是否有減少, 必須個人及企業收入都減少,才會影響銀行授信品質, 利率當然也是影響因素。
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